QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM)
Análisis de Estacionalidad
Estadísticas Anuales de Estacionalidad de QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
Rendimiento Estacional Mensual de QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
| Mes | Retorno Promedio | Tasa de Éxito | Fuerza |
|---|---|---|---|
| Enero | 0.73% | Moderate | |
| Febrero | -3.03% | Very Weak | |
| Marzo | -2.53% | Weak | |
| Abril | 2.90% | Strong | |
| Mayo | 3.36% | Very Strong | |
| Junio | 3.52% | Very Strong | |
| Julio | 3.19% | Very Strong | |
| Agosto | 1.69% | Weak | |
| Septiembre | -1.44% | Very Weak | |
| Octubre | 2.23% | Strong | |
| Noviembre MEJOR | 3.66% | Very Strong | |
| Diciembre PEOR | -3.23% | Weak |
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF 2026 vs Patrón Histórico
Gráfico Interactivo de Estacionalidad de QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
Escáner de Patrones de QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF Rendimiento Estacional Histórico
Sobre la Estacionalidad de QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM)
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) ha sido analizado utilizando 7 años de datos históricos para identificar patrones estacionales de trading. Como instrumento de ETFs, QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF muestra tendencias estacionales distintas que los traders pueden usar para cronometrar sus entradas y salidas de manera más efectiva.
El mes más fuerte para QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF es históricamente Noviembre, con un retorno promedio de 3.66% y una tasa de éxito del 71%. Por el contrario, Diciembre tiende a ser el mes más débil, promediando un retorno de -3.23%.
Mirando el año calendario completo, QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF tiene un retorno anual promedio de 11.04% con una tasa de éxito mensual general del 58.3%. De 12 meses, 8 típicamente muestran retornos promedio positivos.
El patrón estacional de QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF tiene una puntuación de consistencia de 66.4 (Good), basada en 8 años de datos. Mayor consistencia significa que el patrón estacional ha sido más confiable en diferentes condiciones de mercado.
Preguntas Frecuentes sobre Estacionalidad de QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
¿Cuál es el mejor mes para comprar QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM)?
Históricamente, Noviembre ha sido el mejor mes para QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF, con un retorno promedio de 3.66% y una tasa de éxito del 71%. Sin embargo, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
¿Cuál es el peor mes para QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM)?
Basado en datos históricos, Diciembre ha sido el mes más débil para QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF, con un retorno promedio de -3.23%. Los traders pueden considerar reducir su exposición durante este período.
¿Qué tan confiables son los datos de estacionalidad de AMOM?
El análisis de estacionalidad de QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF se basa en 7 años de datos históricos de precios. Aunque los patrones estacionales pueden proporcionar información útil, deben combinarse con otras formas de análisis. Los patrones pasados no garantizan el rendimiento futuro.
¿Cómo puedo usar la estacionalidad de QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF en mi trading?
Usa la estacionalidad de QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) como un factor en tus decisiones de trading. Identifica meses históricamente fuertes y débiles, combina con análisis técnico e investigación fundamental, y siempre usa una gestión de riesgo adecuada. SeasOptima ofrece herramientas premium que incluyen gráficos interactivos, escaneo de patrones y proyecciones de precios para un análisis más profundo.