NWSA (NWSA)
Análisis de Estacionalidad
Estadísticas Anuales de Estacionalidad de NWSA
Rendimiento Estacional Mensual de NWSA
| Mes | Retorno Promedio | Tasa de Éxito | Fuerza |
|---|---|---|---|
| Enero | 1.58% | Strong | |
| Febrero | 1.12% | Moderate | |
| Marzo PEOR | -1.58% | Weak | |
| Abril | -0.36% | Weak | |
| Mayo | 1.69% | Weak | |
| Junio | 0.61% | Moderate | |
| Julio | 2.11% | Strong | |
| Agosto | 0.29% | Weak | |
| Septiembre | -1.55% | Weak | |
| Octubre | 0.77% | Moderate | |
| Noviembre MEJOR | 3.74% | Weak | |
| Diciembre | -0.48% | Weak |
NWSA 2026 vs Patrón Histórico
Gráfico Interactivo de Estacionalidad de NWSA
Escáner de Patrones de NWSA
NWSA Rendimiento Estacional Histórico
Sobre la Estacionalidad de NWSA (NWSA)
NWSA (NWSA) ha sido analizado utilizando 13 años de datos históricos para identificar patrones estacionales de trading. Como instrumento de Stocks, NWSA muestra tendencias estacionales distintas que los traders pueden usar para cronometrar sus entradas y salidas de manera más efectiva.
El mes más fuerte para NWSA es históricamente Noviembre, con un retorno promedio de 3.74% y una tasa de éxito del 46%. Por el contrario, Marzo tiende a ser el mes más débil, promediando un retorno de -1.58%.
Mirando el año calendario completo, NWSA tiene un retorno anual promedio de 7.95% con una tasa de éxito mensual general del 52.2%. De 12 meses, 8 típicamente muestran retornos promedio positivos.
El patrón estacional de NWSA tiene una puntuación de consistencia de 39.6 (Poor), basada en 14 años de datos. Mayor consistencia significa que el patrón estacional ha sido más confiable en diferentes condiciones de mercado.
Preguntas Frecuentes sobre Estacionalidad de NWSA
¿Cuál es el mejor mes para comprar NWSA (NWSA)?
Históricamente, Noviembre ha sido el mejor mes para NWSA, con un retorno promedio de 3.74% y una tasa de éxito del 46%. Sin embargo, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
¿Cuál es el peor mes para NWSA (NWSA)?
Basado en datos históricos, Marzo ha sido el mes más débil para NWSA, con un retorno promedio de -1.58%. Los traders pueden considerar reducir su exposición durante este período.
¿Qué tan confiables son los datos de estacionalidad de NWSA?
El análisis de estacionalidad de NWSA se basa en 13 años de datos históricos de precios. Aunque los patrones estacionales pueden proporcionar información útil, deben combinarse con otras formas de análisis. Los patrones pasados no garantizan el rendimiento futuro.
¿Cómo puedo usar la estacionalidad de NWSA en mi trading?
Usa la estacionalidad de NWSA (NWSA) como un factor en tus decisiones de trading. Identifica meses históricamente fuertes y débiles, combina con análisis técnico e investigación fundamental, y siempre usa una gestión de riesgo adecuada. SeasOptima ofrece herramientas premium que incluyen gráficos interactivos, escaneo de patrones y proyecciones de precios para un análisis más profundo.