Morgan Stanley (MS)
Análisis de Estacionalidad
Estadísticas Anuales de Estacionalidad de Morgan Stanley
Rendimiento Estacional Mensual de Morgan Stanley
| Mes | Retorno Promedio | Tasa de Éxito | Fuerza |
|---|---|---|---|
| Enero | 1.82% | Moderate | |
| Febrero | -3.19% | Very Weak | |
| Marzo | -0.02% | Weak | |
| Abril | 1.38% | Moderate | |
| Mayo | -0.43% | Weak | |
| Junio | -0.12% | Weak | |
| Julio | 2.44% | Strong | |
| Agosto | 0.05% | Weak | |
| Septiembre PEOR | -3.49% | Weak | |
| Octubre | 3.24% | Very Strong | |
| Noviembre | 2.07% | Moderate | |
| Diciembre MEJOR | 4.54% | Strong |
Morgan Stanley 2026 vs Patrón Histórico
Gráfico Interactivo de Estacionalidad de Morgan Stanley
Escáner de Patrones de Morgan Stanley
Morgan Stanley Rendimiento Estacional Histórico
Sobre la Estacionalidad de Morgan Stanley (MS)
Morgan Stanley (MS) ha sido analizado utilizando 27 años de datos históricos para identificar patrones estacionales de trading. Como instrumento de Stocks, Morgan Stanley muestra tendencias estacionales distintas que los traders pueden usar para cronometrar sus entradas y salidas de manera más efectiva.
El mes más fuerte para Morgan Stanley es históricamente Diciembre, con un retorno promedio de 4.54% y una tasa de éxito del 69%. Por el contrario, Septiembre tiende a ser el mes más débil, promediando un retorno de -3.49%.
Mirando el año calendario completo, Morgan Stanley tiene un retorno anual promedio de 8.28% con una tasa de éxito mensual general del 54.2%. De 12 meses, 7 típicamente muestran retornos promedio positivos.
El patrón estacional de Morgan Stanley tiene una puntuación de consistencia de 36.3 (Poor), basada en 27 años de datos. Mayor consistencia significa que el patrón estacional ha sido más confiable en diferentes condiciones de mercado.
Preguntas Frecuentes sobre Estacionalidad de Morgan Stanley
¿Cuál es el mejor mes para comprar Morgan Stanley (MS)?
Históricamente, Diciembre ha sido el mejor mes para Morgan Stanley, con un retorno promedio de 4.54% y una tasa de éxito del 69%. Sin embargo, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
¿Cuál es el peor mes para Morgan Stanley (MS)?
Basado en datos históricos, Septiembre ha sido el mes más débil para Morgan Stanley, con un retorno promedio de -3.49%. Los traders pueden considerar reducir su exposición durante este período.
¿Qué tan confiables son los datos de estacionalidad de MS?
El análisis de estacionalidad de Morgan Stanley se basa en 27 años de datos históricos de precios. Aunque los patrones estacionales pueden proporcionar información útil, deben combinarse con otras formas de análisis. Los patrones pasados no garantizan el rendimiento futuro.
¿Cómo puedo usar la estacionalidad de Morgan Stanley en mi trading?
Usa la estacionalidad de Morgan Stanley (MS) como un factor en tus decisiones de trading. Identifica meses históricamente fuertes y débiles, combina con análisis técnico e investigación fundamental, y siempre usa una gestión de riesgo adecuada. SeasOptima ofrece herramientas premium que incluyen gráficos interactivos, escaneo de patrones y proyecciones de precios para un análisis más profundo.