LII (LII)
Análisis de Estacionalidad
Estadísticas Anuales de Estacionalidad de LII
Rendimiento Estacional Mensual de LII
| Mes | Retorno Promedio | Tasa de Éxito | Fuerza |
|---|---|---|---|
| Enero | 1.17% | Moderate | |
| Febrero | 4.07% | Very Strong | |
| Marzo | 0.70% | Moderate | |
| Abril | -0.22% | Weak | |
| Mayo | 2.47% | Moderate | |
| Junio | 2.47% | Moderate | |
| Julio | 3.66% | Moderate | |
| Agosto | -0.55% | Weak | |
| Septiembre PEOR | -4.80% | Very Weak | |
| Octubre | 2.41% | Moderate | |
| Noviembre MEJOR | 4.41% | Very Strong | |
| Diciembre | 2.16% | Moderate |
LII 2026 vs Patrón Histórico
Gráfico Interactivo de Estacionalidad de LII
Escáner de Patrones de LII
LII Rendimiento Estacional Histórico
Sobre la Estacionalidad de LII (LII)
LII (LII) ha sido analizado utilizando 27 años de datos históricos para identificar patrones estacionales de trading. Como instrumento de Stocks, LII muestra tendencias estacionales distintas que los traders pueden usar para cronometrar sus entradas y salidas de manera más efectiva.
El mes más fuerte para LII es históricamente Noviembre, con un retorno promedio de 4.41% y una tasa de éxito del 88%. Por el contrario, Septiembre tiende a ser el mes más débil, promediando un retorno de -4.80%.
Mirando el año calendario completo, LII tiene un retorno anual promedio de 17.94% con una tasa de éxito mensual general del 56.6%. De 12 meses, 9 típicamente muestran retornos promedio positivos.
El patrón estacional de LII tiene una puntuación de consistencia de 43.8 (Poor), basada en 27 años de datos. Mayor consistencia significa que el patrón estacional ha sido más confiable en diferentes condiciones de mercado.
Preguntas Frecuentes sobre Estacionalidad de LII
¿Cuál es el mejor mes para comprar LII (LII)?
Históricamente, Noviembre ha sido el mejor mes para LII, con un retorno promedio de 4.41% y una tasa de éxito del 88%. Sin embargo, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
¿Cuál es el peor mes para LII (LII)?
Basado en datos históricos, Septiembre ha sido el mes más débil para LII, con un retorno promedio de -4.80%. Los traders pueden considerar reducir su exposición durante este período.
¿Qué tan confiables son los datos de estacionalidad de LII?
El análisis de estacionalidad de LII se basa en 27 años de datos históricos de precios. Aunque los patrones estacionales pueden proporcionar información útil, deben combinarse con otras formas de análisis. Los patrones pasados no garantizan el rendimiento futuro.
¿Cómo puedo usar la estacionalidad de LII en mi trading?
Usa la estacionalidad de LII (LII) como un factor en tus decisiones de trading. Identifica meses históricamente fuertes y débiles, combina con análisis técnico e investigación fundamental, y siempre usa una gestión de riesgo adecuada. SeasOptima ofrece herramientas premium que incluyen gráficos interactivos, escaneo de patrones y proyecciones de precios para un análisis más profundo.