John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM)
Análisis de Estacionalidad
Estadísticas Anuales de Estacionalidad de John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
Rendimiento Estacional Mensual de John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
| Mes | Retorno Promedio | Tasa de Éxito | Fuerza |
|---|---|---|---|
| Enero | 1.76% | Strong | |
| Febrero | -0.84% | Very Weak | |
| Marzo PEOR | -2.87% | Weak | |
| Abril | 1.67% | Weak | |
| Mayo | 1.21% | Moderate | |
| Junio | 0.73% | Moderate | |
| Julio | 0.51% | Moderate | |
| Agosto | 0.18% | Moderate | |
| Septiembre | -0.55% | Weak | |
| Octubre | -1.80% | Very Weak | |
| Noviembre MEJOR | 3.21% | Weak | |
| Diciembre | 0.05% | Moderate |
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF 2026 vs Patrón Histórico
Gráfico Interactivo de Estacionalidad de John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
Escáner de Patrones de John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF Rendimiento Estacional Histórico
Sobre la Estacionalidad de John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM)
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) ha sido analizado utilizando 8 años de datos históricos para identificar patrones estacionales de trading. Como instrumento de ETFs, John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF muestra tendencias estacionales distintas que los traders pueden usar para cronometrar sus entradas y salidas de manera más efectiva.
El mes más fuerte para John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF es históricamente Noviembre, con un retorno promedio de 3.21% y una tasa de éxito del 50%. Por el contrario, Marzo tiende a ser el mes más débil, promediando un retorno de -2.87%.
Mirando el año calendario completo, John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF tiene un retorno anual promedio de 3.26% con una tasa de éxito mensual general del 54.2%. De 12 meses, 8 típicamente muestran retornos promedio positivos.
El patrón estacional de John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF tiene una puntuación de consistencia de 54.5 (Fair), basada en 9 años de datos. Mayor consistencia significa que el patrón estacional ha sido más confiable en diferentes condiciones de mercado.
Preguntas Frecuentes sobre Estacionalidad de John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
¿Cuál es el mejor mes para comprar John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM)?
Históricamente, Noviembre ha sido el mejor mes para John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF, con un retorno promedio de 3.21% y una tasa de éxito del 50%. Sin embargo, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
¿Cuál es el peor mes para John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM)?
Basado en datos históricos, Marzo ha sido el mes más débil para John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF, con un retorno promedio de -2.87%. Los traders pueden considerar reducir su exposición durante este período.
¿Qué tan confiables son los datos de estacionalidad de JHEM?
El análisis de estacionalidad de John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF se basa en 8 años de datos históricos de precios. Aunque los patrones estacionales pueden proporcionar información útil, deben combinarse con otras formas de análisis. Los patrones pasados no garantizan el rendimiento futuro.
¿Cómo puedo usar la estacionalidad de John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF en mi trading?
Usa la estacionalidad de John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) como un factor en tus decisiones de trading. Identifica meses históricamente fuertes y débiles, combina con análisis técnico e investigación fundamental, y siempre usa una gestión de riesgo adecuada. SeasOptima ofrece herramientas premium que incluyen gráficos interactivos, escaneo de patrones y proyecciones de precios para un análisis más profundo.