ITW (ITW)
Análisis de Estacionalidad
Estadísticas Anuales de Estacionalidad de ITW
Rendimiento Estacional Mensual de ITW
| Mes | Retorno Promedio | Tasa de Éxito | Fuerza |
|---|---|---|---|
| Enero | -0.36% | Weak | |
| Febrero | -0.06% | Weak | |
| Marzo | -0.03% | Weak | |
| Abril | 2.91% | Strong | |
| Mayo | -0.44% | Weak | |
| Junio | -1.33% | Very Weak | |
| Julio | 1.46% | Moderate | |
| Agosto | 0.92% | Weak | |
| Septiembre PEOR | -1.61% | Weak | |
| Octubre | 2.81% | Strong | |
| Noviembre MEJOR | 3.63% | Very Strong | |
| Diciembre | 1.21% | Weak |
ITW 2026 vs Patrón Histórico
Gráfico Interactivo de Estacionalidad de ITW
Escáner de Patrones de ITW
ITW Rendimiento Estacional Histórico
Sobre la Estacionalidad de ITW (ITW)
ITW (ITW) ha sido analizado utilizando 27 años de datos históricos para identificar patrones estacionales de trading. Como instrumento de Stocks, ITW muestra tendencias estacionales distintas que los traders pueden usar para cronometrar sus entradas y salidas de manera más efectiva.
El mes más fuerte para ITW es históricamente Noviembre, con un retorno promedio de 3.63% y una tasa de éxito del 81%. Por el contrario, Septiembre tiende a ser el mes más débil, promediando un retorno de -1.61%.
Mirando el año calendario completo, ITW tiene un retorno anual promedio de 9.10% con una tasa de éxito mensual general del 54.8%. De 12 meses, 6 típicamente muestran retornos promedio positivos.
El patrón estacional de ITW tiene una puntuación de consistencia de 45.7 (Poor), basada en 27 años de datos. Mayor consistencia significa que el patrón estacional ha sido más confiable en diferentes condiciones de mercado.
Preguntas Frecuentes sobre Estacionalidad de ITW
¿Cuál es el mejor mes para comprar ITW (ITW)?
Históricamente, Noviembre ha sido el mejor mes para ITW, con un retorno promedio de 3.63% y una tasa de éxito del 81%. Sin embargo, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
¿Cuál es el peor mes para ITW (ITW)?
Basado en datos históricos, Septiembre ha sido el mes más débil para ITW, con un retorno promedio de -1.61%. Los traders pueden considerar reducir su exposición durante este período.
¿Qué tan confiables son los datos de estacionalidad de ITW?
El análisis de estacionalidad de ITW se basa en 27 años de datos históricos de precios. Aunque los patrones estacionales pueden proporcionar información útil, deben combinarse con otras formas de análisis. Los patrones pasados no garantizan el rendimiento futuro.
¿Cómo puedo usar la estacionalidad de ITW en mi trading?
Usa la estacionalidad de ITW (ITW) como un factor en tus decisiones de trading. Identifica meses históricamente fuertes y débiles, combina con análisis técnico e investigación fundamental, y siempre usa una gestión de riesgo adecuada. SeasOptima ofrece herramientas premium que incluyen gráficos interactivos, escaneo de patrones y proyecciones de precios para un análisis más profundo.