IRM (IRM)
Análisis de Estacionalidad
Estadísticas Anuales de Estacionalidad de IRM
Rendimiento Estacional Mensual de IRM
| Mes | Retorno Promedio | Tasa de Éxito | Fuerza |
|---|---|---|---|
| Enero | 1.17% | Weak | |
| Febrero | 1.23% | Moderate | |
| Marzo | 1.92% | Moderate | |
| Abril MEJOR | 2.95% | Strong | |
| Mayo | 1.02% | Weak | |
| Junio | 0.25% | Moderate | |
| Julio | 2.06% | Strong | |
| Agosto | 0.39% | Moderate | |
| Septiembre PEOR | -0.25% | Weak | |
| Octubre | 1.13% | Moderate | |
| Noviembre | 0.41% | Moderate | |
| Diciembre | 2.56% | Moderate |
IRM 2026 vs Patrón Histórico
Gráfico Interactivo de Estacionalidad de IRM
Escáner de Patrones de IRM
IRM Rendimiento Estacional Histórico
Sobre la Estacionalidad de IRM (IRM)
IRM (IRM) ha sido analizado utilizando 27 años de datos históricos para identificar patrones estacionales de trading. Como instrumento de Stocks, IRM muestra tendencias estacionales distintas que los traders pueden usar para cronometrar sus entradas y salidas de manera más efectiva.
El mes más fuerte para IRM es históricamente Abril, con un retorno promedio de 2.95% y una tasa de éxito del 67%. Por el contrario, Septiembre tiende a ser el mes más débil, promediando un retorno de -0.25%.
Mirando el año calendario completo, IRM tiene un retorno anual promedio de 14.83% con una tasa de éxito mensual general del 55.4%. De 12 meses, 11 típicamente muestran retornos promedio positivos.
El patrón estacional de IRM tiene una puntuación de consistencia de 36.7 (Poor), basada en 27 años de datos. Mayor consistencia significa que el patrón estacional ha sido más confiable en diferentes condiciones de mercado.
Preguntas Frecuentes sobre Estacionalidad de IRM
¿Cuál es el mejor mes para comprar IRM (IRM)?
Históricamente, Abril ha sido el mejor mes para IRM, con un retorno promedio de 2.95% y una tasa de éxito del 67%. Sin embargo, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
¿Cuál es el peor mes para IRM (IRM)?
Basado en datos históricos, Septiembre ha sido el mes más débil para IRM, con un retorno promedio de -0.25%. Los traders pueden considerar reducir su exposición durante este período.
¿Qué tan confiables son los datos de estacionalidad de IRM?
El análisis de estacionalidad de IRM se basa en 27 años de datos históricos de precios. Aunque los patrones estacionales pueden proporcionar información útil, deben combinarse con otras formas de análisis. Los patrones pasados no garantizan el rendimiento futuro.
¿Cómo puedo usar la estacionalidad de IRM en mi trading?
Usa la estacionalidad de IRM (IRM) como un factor en tus decisiones de trading. Identifica meses históricamente fuertes y débiles, combina con análisis técnico e investigación fundamental, y siempre usa una gestión de riesgo adecuada. SeasOptima ofrece herramientas premium que incluyen gráficos interactivos, escaneo de patrones y proyecciones de precios para un análisis más profundo.