Analisis Estacional Profesional para Trading

IR (IR)

Análisis de Estacionalidad

Stocks 9 Años Analizados

Estadísticas Anuales de Estacionalidad de IR

24.21%
Retorno Anual Promedio
63.0%
Tasa de Éxito Mensual Promedio
9/12
Meses Positivos
9
Años Analizados

Rendimiento Estacional Mensual de IR

Mes Retorno Promedio Tasa de Éxito Fuerza
Enero 2.87%
67%
Strong
Febrero 0.25%
56%
Moderate
Marzo PEOR -3.49%
56%
Weak
Abril 3.77%
44%
Weak
Mayo 3.06%
78%
Very Strong
Junio -1.34%
44%
Weak
Julio 4.44%
78%
Very Strong
Agosto 2.49%
78%
Strong
Septiembre 1.59%
56%
Moderate
Octubre 2.20%
44%
Weak
Noviembre MEJOR 8.91%
89%
Very Strong
Diciembre -0.54%
67%
Weak

IR 2026 vs Patrón Histórico

Posición Actual
29.56
Posición Prom. Histórica
37.98
Desviación
-8.42
Rendimiento
Below Average

Gráfico Interactivo de Estacionalidad de IR

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Desbloquea el gráfico interactivo completo de estacionalidad para IR con patrones superpuestos, rangos de fechas personalizados y más.

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Escáner de Patrones de IR

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IR Rendimiento Estacional Histórico

Rendimiento Histórico

Ve el rendimiento estacional histórico de IR basado en patrones históricos.

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Sobre la Estacionalidad de IR (IR)

IR (IR) ha sido analizado utilizando 9 años de datos históricos para identificar patrones estacionales de trading. Como instrumento de Stocks, IR muestra tendencias estacionales distintas que los traders pueden usar para cronometrar sus entradas y salidas de manera más efectiva.

El mes más fuerte para IR es históricamente Noviembre, con un retorno promedio de 8.91% y una tasa de éxito del 89%. Por el contrario, Marzo tiende a ser el mes más débil, promediando un retorno de -3.49%.

Mirando el año calendario completo, IR tiene un retorno anual promedio de 24.21% con una tasa de éxito mensual general del 63.0%. De 12 meses, 9 típicamente muestran retornos promedio positivos.

El patrón estacional de IR tiene una puntuación de consistencia de 54.4 (Fair), basada en 10 años de datos. Mayor consistencia significa que el patrón estacional ha sido más confiable en diferentes condiciones de mercado.

Preguntas Frecuentes sobre Estacionalidad de IR

¿Cuál es el mejor mes para comprar IR (IR)?

Históricamente, Noviembre ha sido el mejor mes para IR, con un retorno promedio de 8.91% y una tasa de éxito del 89%. Sin embargo, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

¿Cuál es el peor mes para IR (IR)?

Basado en datos históricos, Marzo ha sido el mes más débil para IR, con un retorno promedio de -3.49%. Los traders pueden considerar reducir su exposición durante este período.

¿Qué tan confiables son los datos de estacionalidad de IR?

El análisis de estacionalidad de IR se basa en 9 años de datos históricos de precios. Aunque los patrones estacionales pueden proporcionar información útil, deben combinarse con otras formas de análisis. Los patrones pasados no garantizan el rendimiento futuro.

¿Cómo puedo usar la estacionalidad de IR en mi trading?

Usa la estacionalidad de IR (IR) como un factor en tus decisiones de trading. Identifica meses históricamente fuertes y débiles, combina con análisis técnico e investigación fundamental, y siempre usa una gestión de riesgo adecuada. SeasOptima ofrece herramientas premium que incluyen gráficos interactivos, escaneo de patrones y proyecciones de precios para un análisis más profundo.

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Información estadística basada en datos históricos. No constituye asesoramiento ni recomendación de inversión. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.