GMX (GMX-USD)
Análisis de Estacionalidad
Estadísticas Anuales de Estacionalidad de GMX
Rendimiento Estacional Mensual de GMX
| Mes | Retorno Promedio | Tasa de Éxito | Fuerza |
|---|---|---|---|
| Enero | 5.58% | Weak | |
| Febrero | -0.39% | Very Weak | |
| Marzo | -6.22% | Very Weak | |
| Abril PEOR | -27.17% | Very Weak | |
| Mayo | 5.25% | Weak | |
| Junio | -12.50% | Very Weak | |
| Julio | -5.62% | Very Weak | |
| Agosto | 63.57% | Strong | |
| Septiembre | -11.71% | Very Weak | |
| Octubre | -10.80% | Very Weak | |
| Noviembre MEJOR | 405.01% | Strong | |
| Diciembre | -20.66% | Weak |
Gráfico Interactivo de Estacionalidad de GMX
Escáner de Patrones de GMX
GMX Rendimiento Estacional Histórico
Sobre la Estacionalidad de GMX (GMX-USD)
GMX (GMX-USD) ha sido analizado utilizando 3 años de datos históricos para identificar patrones estacionales de trading. Como instrumento de Crypto, GMX muestra tendencias estacionales distintas que los traders pueden usar para cronometrar sus entradas y salidas de manera más efectiva.
El mes más fuerte para GMX es históricamente Noviembre, con un retorno promedio de 405.01% y una tasa de éxito del 67%. Por el contrario, Abril tiende a ser el mes más débil, promediando un retorno de -27.17%.
Mirando el año calendario completo, GMX tiene un retorno anual promedio de 384.31% con una tasa de éxito mensual general del 23.6%. De 12 meses, 4 típicamente muestran retornos promedio positivos.
El patrón estacional de GMX tiene una puntuación de consistencia de 84 (Excellent), basada en 3 años de datos. Mayor consistencia significa que el patrón estacional ha sido más confiable en diferentes condiciones de mercado.
Preguntas Frecuentes sobre Estacionalidad de GMX
¿Cuál es el mejor mes para comprar GMX (GMX-USD)?
Históricamente, Noviembre ha sido el mejor mes para GMX, con un retorno promedio de 405.01% y una tasa de éxito del 67%. Sin embargo, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
¿Cuál es el peor mes para GMX (GMX-USD)?
Basado en datos históricos, Abril ha sido el mes más débil para GMX, con un retorno promedio de -27.17%. Los traders pueden considerar reducir su exposición durante este período.
¿Qué tan confiables son los datos de estacionalidad de GMX-USD?
El análisis de estacionalidad de GMX se basa en 3 años de datos históricos de precios. Aunque los patrones estacionales pueden proporcionar información útil, deben combinarse con otras formas de análisis. Los patrones pasados no garantizan el rendimiento futuro.
¿Cómo puedo usar la estacionalidad de GMX en mi trading?
Usa la estacionalidad de GMX (GMX-USD) como un factor en tus decisiones de trading. Identifica meses históricamente fuertes y débiles, combina con análisis técnico e investigación fundamental, y siempre usa una gestión de riesgo adecuada. SeasOptima ofrece herramientas premium que incluyen gráficos interactivos, escaneo de patrones y proyecciones de precios para un análisis más profundo.