FRT (FRT)
Análisis de Estacionalidad
Estadísticas Anuales de Estacionalidad de FRT
Rendimiento Estacional Mensual de FRT
| Mes | Retorno Promedio | Tasa de Éxito | Fuerza |
|---|---|---|---|
| Enero | 1.39% | Moderate | |
| Febrero | -0.19% | Weak | |
| Marzo | 0.34% | Moderate | |
| Abril | 2.04% | Moderate | |
| Mayo | -0.55% | Weak | |
| Junio PEOR | -1.13% | Weak | |
| Julio | 2.71% | Strong | |
| Agosto | 0.71% | Moderate | |
| Septiembre | -1.00% | Weak | |
| Octubre | 0.13% | Moderate | |
| Noviembre MEJOR | 2.74% | Strong | |
| Diciembre | 1.60% | Weak |
FRT 2026 vs Patrón Histórico
Gráfico Interactivo de Estacionalidad de FRT
Escáner de Patrones de FRT
FRT Rendimiento Estacional Histórico
Sobre la Estacionalidad de FRT (FRT)
FRT (FRT) ha sido analizado utilizando 27 años de datos históricos para identificar patrones estacionales de trading. Como instrumento de Stocks, FRT muestra tendencias estacionales distintas que los traders pueden usar para cronometrar sus entradas y salidas de manera más efectiva.
El mes más fuerte para FRT es históricamente Noviembre, con un retorno promedio de 2.74% y una tasa de éxito del 65%. Por el contrario, Junio tiende a ser el mes más débil, promediando un retorno de -1.13%.
Mirando el año calendario completo, FRT tiene un retorno anual promedio de 8.77% con una tasa de éxito mensual general del 56.0%. De 12 meses, 8 típicamente muestran retornos promedio positivos.
El patrón estacional de FRT tiene una puntuación de consistencia de 45.5 (Poor), basada en 27 años de datos. Mayor consistencia significa que el patrón estacional ha sido más confiable en diferentes condiciones de mercado.
Preguntas Frecuentes sobre Estacionalidad de FRT
¿Cuál es el mejor mes para comprar FRT (FRT)?
Históricamente, Noviembre ha sido el mejor mes para FRT, con un retorno promedio de 2.74% y una tasa de éxito del 65%. Sin embargo, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
¿Cuál es el peor mes para FRT (FRT)?
Basado en datos históricos, Junio ha sido el mes más débil para FRT, con un retorno promedio de -1.13%. Los traders pueden considerar reducir su exposición durante este período.
¿Qué tan confiables son los datos de estacionalidad de FRT?
El análisis de estacionalidad de FRT se basa en 27 años de datos históricos de precios. Aunque los patrones estacionales pueden proporcionar información útil, deben combinarse con otras formas de análisis. Los patrones pasados no garantizan el rendimiento futuro.
¿Cómo puedo usar la estacionalidad de FRT en mi trading?
Usa la estacionalidad de FRT (FRT) como un factor en tus decisiones de trading. Identifica meses históricamente fuertes y débiles, combina con análisis técnico e investigación fundamental, y siempre usa una gestión de riesgo adecuada. SeasOptima ofrece herramientas premium que incluyen gráficos interactivos, escaneo de patrones y proyecciones de precios para un análisis más profundo.