Analisis Estacional Profesional para Trading

EXR (EXR)

Análisis de Estacionalidad

Stocks 22 Años Analizados

Estadísticas Anuales de Estacionalidad de EXR

15.30%
Retorno Anual Promedio
57.5%
Tasa de Éxito Mensual Promedio
10/12
Meses Positivos
22
Años Analizados

Rendimiento Estacional Mensual de EXR

Mes Retorno Promedio Tasa de Éxito Fuerza
Enero 2.10%
68%
Strong
Febrero -0.47%
36%
Very Weak
Marzo 2.09%
64%
Strong
Abril 2.16%
50%
Weak
Mayo 1.62%
62%
Strong
Junio 0.37%
52%
Moderate
Julio 0.87%
57%
Moderate
Agosto 2.63%
64%
Strong
Septiembre PEOR -1.51%
45%
Weak
Octubre 1.14%
59%
Moderate
Noviembre 1.07%
64%
Moderate
Diciembre MEJOR 3.23%
68%
Strong

EXR 2026 vs Patrón Histórico

Posición Actual
52.23
Posición Prom. Histórica
49.67
Desviación
+2.56
Rendimiento
On Track

Gráfico Interactivo de Estacionalidad de EXR

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EXR Rendimiento Estacional Histórico

Rendimiento Histórico

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Sobre la Estacionalidad de EXR (EXR)

EXR (EXR) ha sido analizado utilizando 22 años de datos históricos para identificar patrones estacionales de trading. Como instrumento de Stocks, EXR muestra tendencias estacionales distintas que los traders pueden usar para cronometrar sus entradas y salidas de manera más efectiva.

El mes más fuerte para EXR es históricamente Diciembre, con un retorno promedio de 3.23% y una tasa de éxito del 68%. Por el contrario, Septiembre tiende a ser el mes más débil, promediando un retorno de -1.51%.

Mirando el año calendario completo, EXR tiene un retorno anual promedio de 15.30% con una tasa de éxito mensual general del 57.5%. De 12 meses, 10 típicamente muestran retornos promedio positivos.

El patrón estacional de EXR tiene una puntuación de consistencia de 40.6 (Poor), basada en 23 años de datos. Mayor consistencia significa que el patrón estacional ha sido más confiable en diferentes condiciones de mercado.

Preguntas Frecuentes sobre Estacionalidad de EXR

¿Cuál es el mejor mes para comprar EXR (EXR)?

Históricamente, Diciembre ha sido el mejor mes para EXR, con un retorno promedio de 3.23% y una tasa de éxito del 68%. Sin embargo, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

¿Cuál es el peor mes para EXR (EXR)?

Basado en datos históricos, Septiembre ha sido el mes más débil para EXR, con un retorno promedio de -1.51%. Los traders pueden considerar reducir su exposición durante este período.

¿Qué tan confiables son los datos de estacionalidad de EXR?

El análisis de estacionalidad de EXR se basa en 22 años de datos históricos de precios. Aunque los patrones estacionales pueden proporcionar información útil, deben combinarse con otras formas de análisis. Los patrones pasados no garantizan el rendimiento futuro.

¿Cómo puedo usar la estacionalidad de EXR en mi trading?

Usa la estacionalidad de EXR (EXR) como un factor en tus decisiones de trading. Identifica meses históricamente fuertes y débiles, combina con análisis técnico e investigación fundamental, y siempre usa una gestión de riesgo adecuada. SeasOptima ofrece herramientas premium que incluyen gráficos interactivos, escaneo de patrones y proyecciones de precios para un análisis más profundo.

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Información estadística basada en datos históricos. No constituye asesoramiento ni recomendación de inversión. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.