DAX (^GDAXI)
Análisis de Estacionalidad
German stock index
Estadísticas Anuales de Estacionalidad de DAX
Rendimiento Estacional Mensual de DAX
| Mes | Retorno Promedio | Tasa de Éxito | Fuerza |
|---|---|---|---|
| Enero | -0.16% | Weak | |
| Febrero | -0.45% | Weak | |
| Marzo | 0.29% | Moderate | |
| Abril MEJOR | 2.58% | Moderate | |
| Mayo | 0.24% | Weak | |
| Junio | -1.31% | Very Weak | |
| Julio | 0.93% | Moderate | |
| Agosto | -1.24% | Weak | |
| Septiembre PEOR | -1.80% | Weak | |
| Octubre | 2.14% | Moderate | |
| Noviembre | 2.09% | Strong | |
| Diciembre | 0.93% | Moderate |
DAX 2026 vs Patrón Histórico
Gráfico Interactivo de Estacionalidad de DAX
Escáner de Patrones de DAX
DAX Rendimiento Estacional Histórico
Sobre la Estacionalidad de DAX (^GDAXI)
DAX (^GDAXI) ha sido analizado utilizando 27 años de datos históricos para identificar patrones estacionales de trading. Como instrumento de Indices, DAX muestra tendencias estacionales distintas que los traders pueden usar para cronometrar sus entradas y salidas de manera más efectiva.
El mes más fuerte para DAX es históricamente Abril, con un retorno promedio de 2.58% y una tasa de éxito del 56%. Por el contrario, Septiembre tiende a ser el mes más débil, promediando un retorno de -1.80%.
Mirando el año calendario completo, DAX tiene un retorno anual promedio de 4.25% con una tasa de éxito mensual general del 54.5%. De 12 meses, 7 típicamente muestran retornos promedio positivos.
El patrón estacional de DAX tiene una puntuación de consistencia de 40.4 (Poor), basada en 27 años de datos. Mayor consistencia significa que el patrón estacional ha sido más confiable en diferentes condiciones de mercado.
Preguntas Frecuentes sobre Estacionalidad de DAX
¿Cuál es el mejor mes para comprar DAX (^GDAXI)?
Históricamente, Abril ha sido el mejor mes para DAX, con un retorno promedio de 2.58% y una tasa de éxito del 56%. Sin embargo, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
¿Cuál es el peor mes para DAX (^GDAXI)?
Basado en datos históricos, Septiembre ha sido el mes más débil para DAX, con un retorno promedio de -1.80%. Los traders pueden considerar reducir su exposición durante este período.
¿Qué tan confiables son los datos de estacionalidad de ^GDAXI?
El análisis de estacionalidad de DAX se basa en 27 años de datos históricos de precios. Aunque los patrones estacionales pueden proporcionar información útil, deben combinarse con otras formas de análisis. Los patrones pasados no garantizan el rendimiento futuro.
¿Cómo puedo usar la estacionalidad de DAX en mi trading?
Usa la estacionalidad de DAX (^GDAXI) como un factor en tus decisiones de trading. Identifica meses históricamente fuertes y débiles, combina con análisis técnico e investigación fundamental, y siempre usa una gestión de riesgo adecuada. SeasOptima ofrece herramientas premium que incluyen gráficos interactivos, escaneo de patrones y proyecciones de precios para un análisis más profundo.