DAX (^GDAXI)

Análisis de Estacionalidad

Indices 31 Años Analizados

German stock index

Estadísticas Anuales de Estacionalidad de DAX

6.93%
Retorno Anual Promedio
56.8%
Tasa de Éxito Mensual Promedio
8/12
Meses Positivos
31
Años Analizados

Rendimiento Estacional Mensual de DAX

Mes Retorno Promedio Tasa de Éxito Fuerza
Enero 0.11%
50%
Weak
Febrero -0.28%
53%
Weak
Marzo 0.69%
60%
Moderate
Abril MEJOR 2.90%
60%
Moderate
Mayo 0.32%
52%
Moderate
Junio -0.54%
43%
Weak
Julio 0.93%
57%
Moderate
Agosto PEOR -1.82%
53%
Weak
Septiembre -1.67%
43%
Weak
Octubre 2.11%
60%
Moderate
Noviembre 2.55%
77%
Strong
Diciembre 1.65%
73%
Strong

DAX 2026 vs Patrón Histórico

Posición Actual
82.95
Posición Prom. Histórica
56.44
Desviación
+26.5
Rendimiento
Significantly Above Average

Gráfico Interactivo de Estacionalidad de DAX

Gráfico Interactivo de Estacionalidad

Desbloquea el gráfico interactivo completo de estacionalidad para ^GDAXI con patrones superpuestos, rangos de fechas personalizados y más.

Crear Cuenta Gratuita

Escáner de Patrones de DAX

Escáner de Patrones

Descubre patrones recurrentes, anomalias y configuraciones estadisticamente frecuentes.

Crear Cuenta Gratuita

DAX Rendimiento Estacional Histórico

Rendimiento Histórico

Ve el rendimiento estacional histórico de ^GDAXI basado en patrones históricos.

Crear Cuenta Gratuita

Sobre la Estacionalidad de DAX (^GDAXI)

DAX (^GDAXI) ha sido analizado utilizando 31 años de datos históricos para identificar patrones estacionales de trading. Como instrumento de Indices, DAX muestra tendencias estacionales distintas que los traders pueden usar para cronometrar sus entradas y salidas de manera más efectiva.

El mes más fuerte para DAX es históricamente Abril, con un retorno promedio de 2.90% y una tasa de éxito del 60%. Por el contrario, Agosto tiende a ser el mes más débil, promediando un retorno de -1.82%.

Mirando el año calendario completo, DAX tiene un retorno anual promedio de 6.93% con una tasa de éxito mensual general del 56.8%. De 12 meses, 8 típicamente muestran retornos promedio positivos.

El patrón estacional de DAX tiene una puntuación de consistencia de 38.8 (Poor), basada en 31 años de datos. Mayor consistencia significa que el patrón estacional ha sido más confiable en diferentes condiciones de mercado.

Preguntas Frecuentes sobre Estacionalidad de DAX

¿Cuál es el mejor mes para comprar DAX (^GDAXI)?

Históricamente, Abril ha sido el mejor mes para DAX, con un retorno promedio de 2.90% y una tasa de éxito del 60%. Sin embargo, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

¿Cuál es el peor mes para DAX (^GDAXI)?

Basado en datos históricos, Agosto ha sido el mes más débil para DAX, con un retorno promedio de -1.82%. Los traders pueden considerar reducir su exposición durante este período.

¿Qué tan confiables son los datos de estacionalidad de ^GDAXI?

El análisis de estacionalidad de DAX se basa en 31 años de datos históricos de precios. Aunque los patrones estacionales pueden proporcionar información útil, deben combinarse con otras formas de análisis. Los patrones pasados no garantizan el rendimiento futuro.

¿Cómo puedo usar la estacionalidad de DAX en mi trading?

Usa la estacionalidad de DAX (^GDAXI) como un factor en tus decisiones de trading. Identifica meses históricamente fuertes y débiles, combina con análisis técnico e investigación fundamental, y siempre usa una gestión de riesgo adecuada. SeasOptima ofrece herramientas premium que incluyen gráficos interactivos, escaneo de patrones y proyecciones de precios para un análisis más profundo.

Más Análisis de Estacionalidad de Indices