Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM)
Análisis de Estacionalidad
Estadísticas Anuales de Estacionalidad de Columbia EM Core ex-China ETF
Rendimiento Estacional Mensual de Columbia EM Core ex-China ETF
| Mes | Retorno Promedio | Tasa de Éxito | Fuerza |
|---|---|---|---|
| Enero | 2.07% | Moderate | |
| Febrero PEOR | -1.19% | Weak | |
| Marzo | -0.73% | Weak | |
| Abril | 1.61% | Strong | |
| Mayo | 0.75% | Moderate | |
| Junio | 1.08% | Moderate | |
| Julio MEJOR | 2.16% | Strong | |
| Agosto | 0.24% | Moderate | |
| Septiembre | -0.52% | Weak | |
| Octubre | 1.20% | Moderate | |
| Noviembre | 1.25% | Weak | |
| Diciembre | -0.97% | Weak |
Columbia EM Core ex-China ETF 2026 vs Patrón Histórico
Gráfico Interactivo de Estacionalidad de Columbia EM Core ex-China ETF
Escáner de Patrones de Columbia EM Core ex-China ETF
Columbia EM Core ex-China ETF Rendimiento Estacional Histórico
Sobre la Estacionalidad de Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM)
Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) ha sido analizado utilizando 11 años de datos históricos para identificar patrones estacionales de trading. Como instrumento de ETFs, Columbia EM Core ex-China ETF muestra tendencias estacionales distintas que los traders pueden usar para cronometrar sus entradas y salidas de manera más efectiva.
El mes más fuerte para Columbia EM Core ex-China ETF es históricamente Julio, con un retorno promedio de 2.16% y una tasa de éxito del 70%. Por el contrario, Febrero tiende a ser el mes más débil, promediando un retorno de -1.19%.
Mirando el año calendario completo, Columbia EM Core ex-China ETF tiene un retorno anual promedio de 6.97% con una tasa de éxito mensual general del 59.7%. De 12 meses, 8 típicamente muestran retornos promedio positivos.
El patrón estacional de Columbia EM Core ex-China ETF tiene una puntuación de consistencia de 50.6 (Fair), basada en 12 años de datos. Mayor consistencia significa que el patrón estacional ha sido más confiable en diferentes condiciones de mercado.
Preguntas Frecuentes sobre Estacionalidad de Columbia EM Core ex-China ETF
¿Cuál es el mejor mes para comprar Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM)?
Históricamente, Julio ha sido el mejor mes para Columbia EM Core ex-China ETF, con un retorno promedio de 2.16% y una tasa de éxito del 70%. Sin embargo, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
¿Cuál es el peor mes para Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM)?
Basado en datos históricos, Febrero ha sido el mes más débil para Columbia EM Core ex-China ETF, con un retorno promedio de -1.19%. Los traders pueden considerar reducir su exposición durante este período.
¿Qué tan confiables son los datos de estacionalidad de XCEM?
El análisis de estacionalidad de Columbia EM Core ex-China ETF se basa en 11 años de datos históricos de precios. Aunque los patrones estacionales pueden proporcionar información útil, deben combinarse con otras formas de análisis. Los patrones pasados no garantizan el rendimiento futuro.
¿Cómo puedo usar la estacionalidad de Columbia EM Core ex-China ETF en mi trading?
Usa la estacionalidad de Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) como un factor en tus decisiones de trading. Identifica meses históricamente fuertes y débiles, combina con análisis técnico e investigación fundamental, y siempre usa una gestión de riesgo adecuada. SeasOptima ofrece herramientas premium que incluyen gráficos interactivos, escaneo de patrones y proyecciones de precios para un análisis más profundo.