Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM)
Análisis de Estacionalidad
Estadísticas Anuales de Estacionalidad de Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
Rendimiento Estacional Mensual de Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
| Mes | Retorno Promedio | Tasa de Éxito | Fuerza |
|---|---|---|---|
| Enero | 1.68% | Strong | |
| Febrero | -0.97% | Very Weak | |
| Marzo PEOR | -1.68% | Weak | |
| Abril | 1.65% | Moderate | |
| Mayo | 2.49% | Strong | |
| Junio | -0.93% | Weak | |
| Julio | 2.63% | Strong | |
| Agosto | 0.16% | Weak | |
| Septiembre | -0.61% | Weak | |
| Octubre | -1.57% | Weak | |
| Noviembre MEJOR | 2.69% | Moderate | |
| Diciembre | -0.69% | Weak |
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF 2026 vs Patrón Histórico
Gráfico Interactivo de Estacionalidad de Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
Escáner de Patrones de Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF Rendimiento Estacional Histórico
Sobre la Estacionalidad de Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM)
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) ha sido analizado utilizando 11 años de datos históricos para identificar patrones estacionales de trading. Como instrumento de ETFs, Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF muestra tendencias estacionales distintas que los traders pueden usar para cronometrar sus entradas y salidas de manera más efectiva.
El mes más fuerte para Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF es históricamente Noviembre, con un retorno promedio de 2.69% y una tasa de éxito del 60%. Por el contrario, Marzo tiende a ser el mes más débil, promediando un retorno de -1.68%.
Mirando el año calendario completo, Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF tiene un retorno anual promedio de 4.84% con una tasa de éxito mensual general del 56.1%. De 12 meses, 6 típicamente muestran retornos promedio positivos.
El patrón estacional de Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF tiene una puntuación de consistencia de 51.8 (Fair), basada en 12 años de datos. Mayor consistencia significa que el patrón estacional ha sido más confiable en diferentes condiciones de mercado.
Preguntas Frecuentes sobre Estacionalidad de Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
¿Cuál es el mejor mes para comprar Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM)?
Históricamente, Noviembre ha sido el mejor mes para Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF, con un retorno promedio de 2.69% y una tasa de éxito del 60%. Sin embargo, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
¿Cuál es el peor mes para Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM)?
Basado en datos históricos, Marzo ha sido el mes más débil para Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF, con un retorno promedio de -1.68%. Los traders pueden considerar reducir su exposición durante este período.
¿Qué tan confiables son los datos de estacionalidad de IMOM?
El análisis de estacionalidad de Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF se basa en 11 años de datos históricos de precios. Aunque los patrones estacionales pueden proporcionar información útil, deben combinarse con otras formas de análisis. Los patrones pasados no garantizan el rendimiento futuro.
¿Cómo puedo usar la estacionalidad de Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF en mi trading?
Usa la estacionalidad de Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) como un factor en tus decisiones de trading. Identifica meses históricamente fuertes y débiles, combina con análisis técnico e investigación fundamental, y siempre usa una gestión de riesgo adecuada. SeasOptima ofrece herramientas premium que incluyen gráficos interactivos, escaneo de patrones y proyecciones de precios para un análisis más profundo.