13-Week Treasury (^IRX)
Análisis de Estacionalidad
US 3-month bill yield
Estadísticas Anuales de Estacionalidad de 13-Week Treasury
Rendimiento Estacional Mensual de 13-Week Treasury
| Mes | Retorno Promedio | Tasa de Éxito | Fuerza |
|---|---|---|---|
| Enero | 49.96% | Strong | |
| Febrero | 12.30% | Very Strong | |
| Marzo | 5.59% | Weak | |
| Abril | -4.31% | Weak | |
| Mayo | 10.15% | Moderate | |
| Junio | 16.17% | Moderate | |
| Julio MEJOR | 110.67% | Strong | |
| Agosto | -6.92% | Weak | |
| Septiembre PEOR | -12.88% | Very Weak | |
| Octubre | 11.29% | Moderate | |
| Noviembre | 21.02% | Weak | |
| Diciembre | 49.34% | Weak |
13-Week Treasury 2026 vs Patrón Histórico
Gráfico Interactivo de Estacionalidad de 13-Week Treasury
Escáner de Patrones de 13-Week Treasury
13-Week Treasury Rendimiento Estacional Histórico
Sobre la Estacionalidad de 13-Week Treasury (^IRX)
13-Week Treasury (^IRX) ha sido analizado utilizando 27 años de datos históricos para identificar patrones estacionales de trading. Como instrumento de Bonds, 13-Week Treasury muestra tendencias estacionales distintas que los traders pueden usar para cronometrar sus entradas y salidas de manera más efectiva.
El mes más fuerte para 13-Week Treasury es históricamente Julio, con un retorno promedio de 110.67% y una tasa de éxito del 62%. Por el contrario, Septiembre tiende a ser el mes más débil, promediando un retorno de -12.88%.
Mirando el año calendario completo, 13-Week Treasury tiene un retorno anual promedio de 262.39% con una tasa de éxito mensual general del 52.2%. De 12 meses, 9 típicamente muestran retornos promedio positivos.
El patrón estacional de 13-Week Treasury tiene una puntuación de consistencia de 6.7 (Poor), basada en 27 años de datos. Mayor consistencia significa que el patrón estacional ha sido más confiable en diferentes condiciones de mercado.
Preguntas Frecuentes sobre Estacionalidad de 13-Week Treasury
¿Cuál es el mejor mes para comprar 13-Week Treasury (^IRX)?
Históricamente, Julio ha sido el mejor mes para 13-Week Treasury, con un retorno promedio de 110.67% y una tasa de éxito del 62%. Sin embargo, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
¿Cuál es el peor mes para 13-Week Treasury (^IRX)?
Basado en datos históricos, Septiembre ha sido el mes más débil para 13-Week Treasury, con un retorno promedio de -12.88%. Los traders pueden considerar reducir su exposición durante este período.
¿Qué tan confiables son los datos de estacionalidad de ^IRX?
El análisis de estacionalidad de 13-Week Treasury se basa en 27 años de datos históricos de precios. Aunque los patrones estacionales pueden proporcionar información útil, deben combinarse con otras formas de análisis. Los patrones pasados no garantizan el rendimiento futuro.
¿Cómo puedo usar la estacionalidad de 13-Week Treasury en mi trading?
Usa la estacionalidad de 13-Week Treasury (^IRX) como un factor en tus decisiones de trading. Identifica meses históricamente fuertes y débiles, combina con análisis técnico e investigación fundamental, y siempre usa una gestión de riesgo adecuada. SeasOptima ofrece herramientas premium que incluyen gráficos interactivos, escaneo de patrones y proyecciones de precios para un análisis más profundo.