TXT (TXT)
Saisonalitätsanalyse
TXT Jährliche Saisonalitätsstatistiken
TXT Monatliche Saisonale Performance
| Monat | Ø Rendite | Gewinnrate | Stärke |
|---|---|---|---|
| Januar | -0.75% | Weak | |
| Februar | 0.96% | Moderate | |
| Marz | -0.22% | Weak | |
| April | 2.64% | Weak | |
| Mai | 0.74% | Moderate | |
| Juni | -1.21% | Very Weak | |
| Juli | 3.55% | Moderate | |
| August | -1.72% | Weak | |
| September SCHLECHTESTE | -1.78% | Weak | |
| Oktober | 1.10% | Moderate | |
| November BESTE | 4.49% | Very Strong | |
| Dezember | 0.51% | Weak |
TXT 2026 vs Historisches Muster
TXT Interaktives Saisonalitäts-Chart
TXT Muster-Scanner
TXT Saisonale Historische Performance
Über die Saisonalität von TXT (TXT)
TXT (TXT) wurde anhand von 27 Jahren historischer Daten analysiert, um saisonale Handelsmuster zu identifizieren. Als Stocks-Instrument zeigt TXT ausgeprägte saisonale Tendenzen, die Händler nutzen können, um ihre Ein- und Ausstiege effektiver zu timen.
Der stärkste Monat für TXT ist historisch gesehen November, mit einer durchschnittlichen Rendite von 4.49% und einer Gewinnrate von 73%. Umgekehrt ist September tendenziell der schwächste Monat mit einer durchschnittlichen Rendite von -1.78%.
Über das gesamte Kalenderjahr betrachtet hat TXT eine durchschnittliche Jahresrendite von 8.32% bei einer monatlichen Gewinnrate von 56.0%. Von 12 Monaten zeigen 7 typischerweise positive Durchschnittsrenditen.
Das saisonale Muster von TXT hat einen Konsistenzwert von 36.6 (Poor), basierend auf 27 Jahren Daten. Höhere Konsistenz bedeutet, dass das saisonale Muster unter verschiedenen Marktbedingungen zuverlässiger war.
TXT Saisonalität FAQ
Was ist der beste Monat zum Kauf von TXT (TXT)?
Historisch gesehen war November der beste Monat für TXT, mit einer durchschnittlichen Rendite von 4.49% und einer Gewinnrate von 73%. Vergangene Performance garantiert jedoch keine zukünftigen Ergebnisse.
Was ist der schlechteste Monat für TXT (TXT)?
Basierend auf historischen Daten war September der schwächste Monat für TXT, mit einer durchschnittlichen Rendite von -1.78%. Händler sollten in diesem Zeitraum eine reduzierte Exposition in Betracht ziehen.
Wie zuverlässig sind die Saisonalitätsdaten von TXT?
Die Saisonalitätsanalyse von TXT basiert auf 27 Jahren historischer Preisdaten. Obwohl saisonale Muster nützliche Einblicke bieten können, sollten sie mit anderen Analyseformen kombiniert werden. Vergangene Muster garantieren keine zukünftige Performance.
Wie kann ich die Saisonalität von TXT in meinem Trading nutzen?
Nutzen Sie die Saisonalität von TXT (TXT) als einen Faktor in Ihren Handelsentscheidungen. Identifizieren Sie historisch starke und schwache Monate, kombinieren Sie mit technischer Analyse und fundamentaler Forschung, und verwenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement. SeasOptima bietet Premium-Tools wie interaktive Charts, Muster-Scanning und Preis-Projektionen für tiefere Analysen.