S&P 500 (^GSPC)
Saisonalitätsanalyse
US large-cap index
S&P 500 Jährliche Saisonalitätsstatistiken
S&P 500 Monatliche Saisonale Performance
| Monat | Ø Rendite | Gewinnrate | Stärke |
|---|---|---|---|
| Januar | 0.13% | Moderate | |
| Februar SCHLECHTESTE | -0.81% | Weak | |
| Marz | 0.69% | Moderate | |
| April | 1.83% | Strong | |
| Mai | 0.41% | Moderate | |
| Juni | 0.41% | Moderate | |
| Juli | 0.86% | Moderate | |
| August | -0.39% | Weak | |
| September | -0.78% | Weak | |
| Oktober | 1.52% | Strong | |
| November BESTE | 2.21% | Strong | |
| Dezember | 0.92% | Moderate |
S&P 500 2026 vs Historisches Muster
S&P 500 Interaktives Saisonalitäts-Chart
S&P 500 Muster-Scanner
S&P 500 Saisonale Historische Performance
Über die Saisonalität von S&P 500 (^GSPC)
S&P 500 (^GSPC) wurde anhand von 31 Jahren historischer Daten analysiert, um saisonale Handelsmuster zu identifizieren. Als Indices-Instrument zeigt S&P 500 ausgeprägte saisonale Tendenzen, die Händler nutzen können, um ihre Ein- und Ausstiege effektiver zu timen.
Der stärkste Monat für S&P 500 ist historisch gesehen November, mit einer durchschnittlichen Rendite von 2.21% und einer Gewinnrate von 70%. Umgekehrt ist Februar tendenziell der schwächste Monat mit einer durchschnittlichen Rendite von -0.81%.
Über das gesamte Kalenderjahr betrachtet hat S&P 500 eine durchschnittliche Jahresrendite von 6.99% bei einer monatlichen Gewinnrate von 59.8%. Von 12 Monaten zeigen 9 typischerweise positive Durchschnittsrenditen.
Das saisonale Muster von S&P 500 hat einen Konsistenzwert von 47.9 (Poor), basierend auf 31 Jahren Daten. Höhere Konsistenz bedeutet, dass das saisonale Muster unter verschiedenen Marktbedingungen zuverlässiger war.
S&P 500 Saisonalität FAQ
Was ist der beste Monat zum Kauf von S&P 500 (^GSPC)?
Historisch gesehen war November der beste Monat für S&P 500, mit einer durchschnittlichen Rendite von 2.21% und einer Gewinnrate von 70%. Vergangene Performance garantiert jedoch keine zukünftigen Ergebnisse.
Was ist der schlechteste Monat für S&P 500 (^GSPC)?
Basierend auf historischen Daten war Februar der schwächste Monat für S&P 500, mit einer durchschnittlichen Rendite von -0.81%. Händler sollten in diesem Zeitraum eine reduzierte Exposition in Betracht ziehen.
Wie zuverlässig sind die Saisonalitätsdaten von ^GSPC?
Die Saisonalitätsanalyse von S&P 500 basiert auf 31 Jahren historischer Preisdaten. Obwohl saisonale Muster nützliche Einblicke bieten können, sollten sie mit anderen Analyseformen kombiniert werden. Vergangene Muster garantieren keine zukünftige Performance.
Wie kann ich die Saisonalität von S&P 500 in meinem Trading nutzen?
Nutzen Sie die Saisonalität von S&P 500 (^GSPC) als einen Faktor in Ihren Handelsentscheidungen. Identifizieren Sie historisch starke und schwache Monate, kombinieren Sie mit technischer Analyse und fundamentaler Forschung, und verwenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement. SeasOptima bietet Premium-Tools wie interaktive Charts, Muster-Scanning und Preis-Projektionen für tiefere Analysen.