Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL)
Saisonalitätsanalyse
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF Jährliche Saisonalitätsstatistiken
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF Monatliche Saisonale Performance
| Monat | Ø Rendite | Gewinnrate | Stärke |
|---|---|---|---|
| Januar | -0.37% | Weak | |
| Februar | -0.74% | Weak | |
| Marz | 0.34% | Moderate | |
| April BESTE | 1.54% | Strong | |
| Mai | 0.04% | Moderate | |
| Juni | -1.33% | Weak | |
| Juli | -0.14% | Very Weak | |
| August | -0.19% | Weak | |
| September SCHLECHTESTE | -1.97% | Very Weak | |
| Oktober | -0.86% | Weak | |
| November | -0.29% | Very Weak | |
| Dezember | -0.36% | Very Weak |
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF 2026 vs Historisches Muster
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF Interaktives Saisonalitäts-Chart
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF Muster-Scanner
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF Saisonale Historische Performance
Über die Saisonalität von Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL)
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL) wurde anhand von 7 Jahren historischer Daten analysiert, um saisonale Handelsmuster zu identifizieren. Als ETFs-Instrument zeigt Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF ausgeprägte saisonale Tendenzen, die Händler nutzen können, um ihre Ein- und Ausstiege effektiver zu timen.
Der stärkste Monat für Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF ist historisch gesehen April, mit einer durchschnittlichen Rendite von 1.54% und einer Gewinnrate von 71%. Umgekehrt ist September tendenziell der schwächste Monat mit einer durchschnittlichen Rendite von -1.97%.
Über das gesamte Kalenderjahr betrachtet hat Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF eine durchschnittliche Jahresrendite von -4.34% bei einer monatlichen Gewinnrate von 46.4%. Von 12 Monaten zeigen 3 typischerweise positive Durchschnittsrenditen.
Das saisonale Muster von Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF hat einen Konsistenzwert von 48.4 (Poor), basierend auf 8 Jahren Daten. Höhere Konsistenz bedeutet, dass das saisonale Muster unter verschiedenen Marktbedingungen zuverlässiger war.
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF Saisonalität FAQ
Was ist der beste Monat zum Kauf von Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL)?
Historisch gesehen war April der beste Monat für Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF, mit einer durchschnittlichen Rendite von 1.54% und einer Gewinnrate von 71%. Vergangene Performance garantiert jedoch keine zukünftigen Ergebnisse.
Was ist der schlechteste Monat für Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL)?
Basierend auf historischen Daten war September der schwächste Monat für Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF, mit einer durchschnittlichen Rendite von -1.97%. Händler sollten in diesem Zeitraum eine reduzierte Exposition in Betracht ziehen.
Wie zuverlässig sind die Saisonalitätsdaten von IVOL?
Die Saisonalitätsanalyse von Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF basiert auf 7 Jahren historischer Preisdaten. Obwohl saisonale Muster nützliche Einblicke bieten können, sollten sie mit anderen Analyseformen kombiniert werden. Vergangene Muster garantieren keine zukünftige Performance.
Wie kann ich die Saisonalität von Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF in meinem Trading nutzen?
Nutzen Sie die Saisonalität von Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL) als einen Faktor in Ihren Handelsentscheidungen. Identifizieren Sie historisch starke und schwache Monate, kombinieren Sie mit technischer Analyse und fundamentaler Forschung, und verwenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement. SeasOptima bietet Premium-Tools wie interaktive Charts, Muster-Scanning und Preis-Projektionen für tiefere Analysen.