IBM (IBM)
Saisonalitätsanalyse
IBM Jährliche Saisonalitätsstatistiken
IBM Monatliche Saisonale Performance
| Monat | Ø Rendite | Gewinnrate | Stärke |
|---|---|---|---|
| Januar BESTE | 2.80% | Moderate | |
| Februar SCHLECHTESTE | -2.58% | Very Weak | |
| Marz | 1.84% | Strong | |
| April | -0.17% | Weak | |
| Mai | -0.52% | Weak | |
| Juni | -0.53% | Weak | |
| Juli | 1.88% | Strong | |
| August | -0.32% | Very Weak | |
| September | 0.15% | Moderate | |
| Oktober | -0.55% | Weak | |
| November | 1.94% | Strong | |
| Dezember | 0.15% | Moderate |
IBM 2026 vs Historisches Muster
IBM Interaktives Saisonalitäts-Chart
IBM Muster-Scanner
IBM Saisonale Historische Performance
Über die Saisonalität von IBM (IBM)
IBM (IBM) wurde anhand von 27 Jahren historischer Daten analysiert, um saisonale Handelsmuster zu identifizieren. Als Stocks-Instrument zeigt IBM ausgeprägte saisonale Tendenzen, die Händler nutzen können, um ihre Ein- und Ausstiege effektiver zu timen.
Der stärkste Monat für IBM ist historisch gesehen Januar, mit einer durchschnittlichen Rendite von 2.80% und einer Gewinnrate von 56%. Umgekehrt ist Februar tendenziell der schwächste Monat mit einer durchschnittlichen Rendite von -2.58%.
Über das gesamte Kalenderjahr betrachtet hat IBM eine durchschnittliche Jahresrendite von 4.09% bei einer monatlichen Gewinnrate von 51.9%. Von 12 Monaten zeigen 6 typischerweise positive Durchschnittsrenditen.
Das saisonale Muster von IBM hat einen Konsistenzwert von 35.3 (Poor), basierend auf 27 Jahren Daten. Höhere Konsistenz bedeutet, dass das saisonale Muster unter verschiedenen Marktbedingungen zuverlässiger war.
IBM Saisonalität FAQ
Was ist der beste Monat zum Kauf von IBM (IBM)?
Historisch gesehen war Januar der beste Monat für IBM, mit einer durchschnittlichen Rendite von 2.80% und einer Gewinnrate von 56%. Vergangene Performance garantiert jedoch keine zukünftigen Ergebnisse.
Was ist der schlechteste Monat für IBM (IBM)?
Basierend auf historischen Daten war Februar der schwächste Monat für IBM, mit einer durchschnittlichen Rendite von -2.58%. Händler sollten in diesem Zeitraum eine reduzierte Exposition in Betracht ziehen.
Wie zuverlässig sind die Saisonalitätsdaten von IBM?
Die Saisonalitätsanalyse von IBM basiert auf 27 Jahren historischer Preisdaten. Obwohl saisonale Muster nützliche Einblicke bieten können, sollten sie mit anderen Analyseformen kombiniert werden. Vergangene Muster garantieren keine zukünftige Performance.
Wie kann ich die Saisonalität von IBM in meinem Trading nutzen?
Nutzen Sie die Saisonalität von IBM (IBM) als einen Faktor in Ihren Handelsentscheidungen. Identifizieren Sie historisch starke und schwache Monate, kombinieren Sie mit technischer Analyse und fundamentaler Forschung, und verwenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement. SeasOptima bietet Premium-Tools wie interaktive Charts, Muster-Scanning und Preis-Projektionen für tiefere Analysen.