HST (HST)
Saisonalitätsanalyse
HST Jährliche Saisonalitätsstatistiken
HST Monatliche Saisonale Performance
| Monat | Ø Rendite | Gewinnrate | Stärke |
|---|---|---|---|
| Januar | -0.65% | Weak | |
| Februar | -1.49% | Very Weak | |
| Marz | 1.15% | Moderate | |
| April BESTE | 6.50% | Strong | |
| Mai | -0.15% | Weak | |
| Juni SCHLECHTESTE | -2.73% | Very Weak | |
| Juli | 1.10% | Weak | |
| August | -0.86% | Weak | |
| September | -1.37% | Weak | |
| Oktober | -0.05% | Very Weak | |
| November | 4.28% | Very Strong | |
| Dezember | 3.44% | Very Strong |
HST 2026 vs Historisches Muster
HST Interaktives Saisonalitäts-Chart
HST Muster-Scanner
HST Saisonale Historische Performance
Über die Saisonalität von HST (HST)
HST (HST) wurde anhand von 27 Jahren historischer Daten analysiert, um saisonale Handelsmuster zu identifizieren. Als Stocks-Instrument zeigt HST ausgeprägte saisonale Tendenzen, die Händler nutzen können, um ihre Ein- und Ausstiege effektiver zu timen.
Der stärkste Monat für HST ist historisch gesehen April, mit einer durchschnittlichen Rendite von 6.50% und einer Gewinnrate von 63%. Umgekehrt ist Juni tendenziell der schwächste Monat mit einer durchschnittlichen Rendite von -2.73%.
Über das gesamte Kalenderjahr betrachtet hat HST eine durchschnittliche Jahresrendite von 9.16% bei einer monatlichen Gewinnrate von 52.8%. Von 12 Monaten zeigen 5 typischerweise positive Durchschnittsrenditen.
Das saisonale Muster von HST hat einen Konsistenzwert von 39.3 (Poor), basierend auf 27 Jahren Daten. Höhere Konsistenz bedeutet, dass das saisonale Muster unter verschiedenen Marktbedingungen zuverlässiger war.
HST Saisonalität FAQ
Was ist der beste Monat zum Kauf von HST (HST)?
Historisch gesehen war April der beste Monat für HST, mit einer durchschnittlichen Rendite von 6.50% und einer Gewinnrate von 63%. Vergangene Performance garantiert jedoch keine zukünftigen Ergebnisse.
Was ist der schlechteste Monat für HST (HST)?
Basierend auf historischen Daten war Juni der schwächste Monat für HST, mit einer durchschnittlichen Rendite von -2.73%. Händler sollten in diesem Zeitraum eine reduzierte Exposition in Betracht ziehen.
Wie zuverlässig sind die Saisonalitätsdaten von HST?
Die Saisonalitätsanalyse von HST basiert auf 27 Jahren historischer Preisdaten. Obwohl saisonale Muster nützliche Einblicke bieten können, sollten sie mit anderen Analyseformen kombiniert werden. Vergangene Muster garantieren keine zukünftige Performance.
Wie kann ich die Saisonalität von HST in meinem Trading nutzen?
Nutzen Sie die Saisonalität von HST (HST) als einen Faktor in Ihren Handelsentscheidungen. Identifizieren Sie historisch starke und schwache Monate, kombinieren Sie mit technischer Analyse und fundamentaler Forschung, und verwenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement. SeasOptima bietet Premium-Tools wie interaktive Charts, Muster-Scanning und Preis-Projektionen für tiefere Analysen.