Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM)
Saisonalitätsanalyse
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF Jährliche Saisonalitätsstatistiken
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF Monatliche Saisonale Performance
| Monat | Ø Rendite | Gewinnrate | Stärke |
|---|---|---|---|
| Januar BESTE | 2.32% | Strong | |
| Februar | -0.54% | Weak | |
| Marz SCHLECHTESTE | -1.25% | Weak | |
| April | 1.70% | Moderate | |
| Mai | 0.23% | Moderate | |
| Juni | -0.66% | Weak | |
| Juli | 1.20% | Moderate | |
| August | -0.91% | Weak | |
| September | -0.70% | Weak | |
| Oktober | -0.18% | Weak | |
| November | 0.91% | Weak | |
| Dezember | -0.56% | Weak |
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF 2026 vs Historisches Muster
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF Interaktives Saisonalitäts-Chart
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF Muster-Scanner
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF Saisonale Historische Performance
Über die Saisonalität von Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM)
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) wurde anhand von 12 Jahren historischer Daten analysiert, um saisonale Handelsmuster zu identifizieren. Als ETFs-Instrument zeigt Hartford Multifactor Emerging Markets ETF ausgeprägte saisonale Tendenzen, die Händler nutzen können, um ihre Ein- und Ausstiege effektiver zu timen.
Der stärkste Monat für Hartford Multifactor Emerging Markets ETF ist historisch gesehen Januar, mit einer durchschnittlichen Rendite von 2.32% und einer Gewinnrate von 64%. Umgekehrt ist Marz tendenziell der schwächste Monat mit einer durchschnittlichen Rendite von -1.25%.
Über das gesamte Kalenderjahr betrachtet hat Hartford Multifactor Emerging Markets ETF eine durchschnittliche Jahresrendite von 1.54% bei einer monatlichen Gewinnrate von 52.2%. Von 12 Monaten zeigen 5 typischerweise positive Durchschnittsrenditen.
Das saisonale Muster von Hartford Multifactor Emerging Markets ETF hat einen Konsistenzwert von 40.6 (Poor), basierend auf 12 Jahren Daten. Höhere Konsistenz bedeutet, dass das saisonale Muster unter verschiedenen Marktbedingungen zuverlässiger war.
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF Saisonalität FAQ
Was ist der beste Monat zum Kauf von Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM)?
Historisch gesehen war Januar der beste Monat für Hartford Multifactor Emerging Markets ETF, mit einer durchschnittlichen Rendite von 2.32% und einer Gewinnrate von 64%. Vergangene Performance garantiert jedoch keine zukünftigen Ergebnisse.
Was ist der schlechteste Monat für Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM)?
Basierend auf historischen Daten war Marz der schwächste Monat für Hartford Multifactor Emerging Markets ETF, mit einer durchschnittlichen Rendite von -1.25%. Händler sollten in diesem Zeitraum eine reduzierte Exposition in Betracht ziehen.
Wie zuverlässig sind die Saisonalitätsdaten von ROAM?
Die Saisonalitätsanalyse von Hartford Multifactor Emerging Markets ETF basiert auf 12 Jahren historischer Preisdaten. Obwohl saisonale Muster nützliche Einblicke bieten können, sollten sie mit anderen Analyseformen kombiniert werden. Vergangene Muster garantieren keine zukünftige Performance.
Wie kann ich die Saisonalität von Hartford Multifactor Emerging Markets ETF in meinem Trading nutzen?
Nutzen Sie die Saisonalität von Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) als einen Faktor in Ihren Handelsentscheidungen. Identifizieren Sie historisch starke und schwache Monate, kombinieren Sie mit technischer Analyse und fundamentaler Forschung, und verwenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement. SeasOptima bietet Premium-Tools wie interaktive Charts, Muster-Scanning und Preis-Projektionen für tiefere Analysen.