Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM)
Saisonalitätsanalyse
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF Jährliche Saisonalitätsstatistiken
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF Monatliche Saisonale Performance
| Monat | Ø Rendite | Gewinnrate | Stärke |
|---|---|---|---|
| Januar | 1.38% | Moderate | |
| Februar | -0.44% | Weak | |
| Marz | -0.37% | Weak | |
| April | 2.00% | Strong | |
| Mai | 1.34% | Moderate | |
| Juni SCHLECHTESTE | -1.92% | Very Weak | |
| Juli | 1.69% | Strong | |
| August | 0.06% | Weak | |
| September | -1.27% | Weak | |
| Oktober | -0.16% | Weak | |
| November BESTE | 2.16% | Strong | |
| Dezember | -0.39% | Weak |
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF 2026 vs Historisches Muster
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF Interaktives Saisonalitäts-Chart
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF Muster-Scanner
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF Saisonale Historische Performance
Über die Saisonalität von Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM)
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) wurde anhand von 12 Jahren historischer Daten analysiert, um saisonale Handelsmuster zu identifizieren. Als ETFs-Instrument zeigt Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF ausgeprägte saisonale Tendenzen, die Händler nutzen können, um ihre Ein- und Ausstiege effektiver zu timen.
Der stärkste Monat für Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF ist historisch gesehen November, mit einer durchschnittlichen Rendite von 2.16% und einer Gewinnrate von 73%. Umgekehrt ist Juni tendenziell der schwächste Monat mit einer durchschnittlichen Rendite von -1.92%.
Über das gesamte Kalenderjahr betrachtet hat Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF eine durchschnittliche Jahresrendite von 4.09% bei einer monatlichen Gewinnrate von 59.5%. Von 12 Monaten zeigen 6 typischerweise positive Durchschnittsrenditen.
Das saisonale Muster von Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF hat einen Konsistenzwert von 47.9 (Poor), basierend auf 12 Jahren Daten. Höhere Konsistenz bedeutet, dass das saisonale Muster unter verschiedenen Marktbedingungen zuverlässiger war.
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF Saisonalität FAQ
Was ist der beste Monat zum Kauf von Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM)?
Historisch gesehen war November der beste Monat für Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF, mit einer durchschnittlichen Rendite von 2.16% und einer Gewinnrate von 73%. Vergangene Performance garantiert jedoch keine zukünftigen Ergebnisse.
Was ist der schlechteste Monat für Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM)?
Basierend auf historischen Daten war Juni der schwächste Monat für Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF, mit einer durchschnittlichen Rendite von -1.92%. Händler sollten in diesem Zeitraum eine reduzierte Exposition in Betracht ziehen.
Wie zuverlässig sind die Saisonalitätsdaten von RODM?
Die Saisonalitätsanalyse von Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF basiert auf 12 Jahren historischer Preisdaten. Obwohl saisonale Muster nützliche Einblicke bieten können, sollten sie mit anderen Analyseformen kombiniert werden. Vergangene Muster garantieren keine zukünftige Performance.
Wie kann ich die Saisonalität von Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF in meinem Trading nutzen?
Nutzen Sie die Saisonalität von Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) als einen Faktor in Ihren Handelsentscheidungen. Identifizieren Sie historisch starke und schwache Monate, kombinieren Sie mit technischer Analyse und fundamentaler Forschung, und verwenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement. SeasOptima bietet Premium-Tools wie interaktive Charts, Muster-Scanning und Preis-Projektionen für tiefere Analysen.