FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP)
Saisonalitätsanalyse
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September Jährliche Saisonalitätsstatistiken
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September Monatliche Saisonale Performance
| Monat | Ø Rendite | Gewinnrate | Stärke |
|---|---|---|---|
| Januar | 0.96% | Moderate | |
| Februar | -0.33% | Very Weak | |
| Marz | 0.34% | Moderate | |
| April | -0.11% | Weak | |
| Mai | 1.32% | Moderate | |
| Juni | 1.04% | Moderate | |
| Juli | 1.19% | Moderate | |
| August | 0.59% | Moderate | |
| September SCHLECHTESTE | -0.61% | Weak | |
| Oktober | 0.44% | Weak | |
| November BESTE | 2.22% | Strong | |
| Dezember | 0.37% | Moderate |
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September 2026 vs Historisches Muster
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September Interaktives Saisonalitäts-Chart
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September Muster-Scanner
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September Saisonale Historische Performance
Über die Saisonalität von FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP)
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP) wurde anhand von 6 Jahren historischer Daten analysiert, um saisonale Handelsmuster zu identifizieren. Als ETFs-Instrument zeigt FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September ausgeprägte saisonale Tendenzen, die Händler nutzen können, um ihre Ein- und Ausstiege effektiver zu timen.
Der stärkste Monat für FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September ist historisch gesehen November, mit einer durchschnittlichen Rendite von 2.22% und einer Gewinnrate von 83%. Umgekehrt ist September tendenziell der schwächste Monat mit einer durchschnittlichen Rendite von -0.61%.
Über das gesamte Kalenderjahr betrachtet hat FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September eine durchschnittliche Jahresrendite von 7.42% bei einer monatlichen Gewinnrate von 67.2%. Von 12 Monaten zeigen 9 typischerweise positive Durchschnittsrenditen.
Das saisonale Muster von FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September hat einen Konsistenzwert von 58.9 (Fair), basierend auf 7 Jahren Daten. Höhere Konsistenz bedeutet, dass das saisonale Muster unter verschiedenen Marktbedingungen zuverlässiger war.
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September Saisonalität FAQ
Was ist der beste Monat zum Kauf von FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP)?
Historisch gesehen war November der beste Monat für FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September, mit einer durchschnittlichen Rendite von 2.22% und einer Gewinnrate von 83%. Vergangene Performance garantiert jedoch keine zukünftigen Ergebnisse.
Was ist der schlechteste Monat für FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP)?
Basierend auf historischen Daten war September der schwächste Monat für FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September, mit einer durchschnittlichen Rendite von -0.61%. Händler sollten in diesem Zeitraum eine reduzierte Exposition in Betracht ziehen.
Wie zuverlässig sind die Saisonalitätsdaten von DSEP?
Die Saisonalitätsanalyse von FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September basiert auf 6 Jahren historischer Preisdaten. Obwohl saisonale Muster nützliche Einblicke bieten können, sollten sie mit anderen Analyseformen kombiniert werden. Vergangene Muster garantieren keine zukünftige Performance.
Wie kann ich die Saisonalität von FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September in meinem Trading nutzen?
Nutzen Sie die Saisonalität von FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP) als einen Faktor in Ihren Handelsentscheidungen. Identifizieren Sie historisch starke und schwache Monate, kombinieren Sie mit technischer Analyse und fundamentaler Forschung, und verwenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement. SeasOptima bietet Premium-Tools wie interaktive Charts, Muster-Scanning und Preis-Projektionen für tiefere Analysen.