DB Commodity Double Long ETN (DYY)
Saisonalitätsanalyse
DB Commodity Double Long ETN Jährliche Saisonalitätsstatistiken
DB Commodity Double Long ETN Monatliche Saisonale Performance
| Monat | Ø Rendite | Gewinnrate | Stärke |
|---|---|---|---|
| Januar | -1.23% | Weak | |
| Februar | 2.15% | Weak | |
| Marz BESTE | 10.58% | Weak | |
| April | -3.27% | Very Weak | |
| Mai | -0.08% | Very Weak | |
| Juni | -0.25% | Very Weak | |
| Juli | 2.30% | Moderate | |
| August | -1.63% | Very Weak | |
| September SCHLECHTESTE | -3.77% | Very Weak | |
| Oktober | 1.15% | Weak | |
| November | 0.18% | Weak | |
| Dezember | -0.18% | Very Weak |
DB Commodity Double Long ETN 2026 vs Historisches Muster
DB Commodity Double Long ETN Interaktives Saisonalitäts-Chart
DB Commodity Double Long ETN Muster-Scanner
DB Commodity Double Long ETN Saisonale Historische Performance
Über die Saisonalität von DB Commodity Double Long ETN (DYY)
DB Commodity Double Long ETN (DYY) wurde anhand von 18 Jahren historischer Daten analysiert, um saisonale Handelsmuster zu identifizieren. Als ETFs-Instrument zeigt DB Commodity Double Long ETN ausgeprägte saisonale Tendenzen, die Händler nutzen können, um ihre Ein- und Ausstiege effektiver zu timen.
Der stärkste Monat für DB Commodity Double Long ETN ist historisch gesehen Marz, mit einer durchschnittlichen Rendite von 10.58% und einer Gewinnrate von 50%. Umgekehrt ist September tendenziell der schwächste Monat mit einer durchschnittlichen Rendite von -3.77%.
Über das gesamte Kalenderjahr betrachtet hat DB Commodity Double Long ETN eine durchschnittliche Jahresrendite von 5.95% bei einer monatlichen Gewinnrate von 34.9%. Von 12 Monaten zeigen 5 typischerweise positive Durchschnittsrenditen.
Das saisonale Muster von DB Commodity Double Long ETN hat einen Konsistenzwert von 45.9 (Poor), basierend auf 18 Jahren Daten. Höhere Konsistenz bedeutet, dass das saisonale Muster unter verschiedenen Marktbedingungen zuverlässiger war.
DB Commodity Double Long ETN Saisonalität FAQ
Was ist der beste Monat zum Kauf von DB Commodity Double Long ETN (DYY)?
Historisch gesehen war Marz der beste Monat für DB Commodity Double Long ETN, mit einer durchschnittlichen Rendite von 10.58% und einer Gewinnrate von 50%. Vergangene Performance garantiert jedoch keine zukünftigen Ergebnisse.
Was ist der schlechteste Monat für DB Commodity Double Long ETN (DYY)?
Basierend auf historischen Daten war September der schwächste Monat für DB Commodity Double Long ETN, mit einer durchschnittlichen Rendite von -3.77%. Händler sollten in diesem Zeitraum eine reduzierte Exposition in Betracht ziehen.
Wie zuverlässig sind die Saisonalitätsdaten von DYY?
Die Saisonalitätsanalyse von DB Commodity Double Long ETN basiert auf 18 Jahren historischer Preisdaten. Obwohl saisonale Muster nützliche Einblicke bieten können, sollten sie mit anderen Analyseformen kombiniert werden. Vergangene Muster garantieren keine zukünftige Performance.
Wie kann ich die Saisonalität von DB Commodity Double Long ETN in meinem Trading nutzen?
Nutzen Sie die Saisonalität von DB Commodity Double Long ETN (DYY) als einen Faktor in Ihren Handelsentscheidungen. Identifizieren Sie historisch starke und schwache Monate, kombinieren Sie mit technischer Analyse und fundamentaler Forschung, und verwenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement. SeasOptima bietet Premium-Tools wie interaktive Charts, Muster-Scanning und Preis-Projektionen für tiefere Analysen.