Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM)
Saisonalitätsanalyse
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF Jährliche Saisonalitätsstatistiken
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF Monatliche Saisonale Performance
| Monat | Ø Rendite | Gewinnrate | Stärke |
|---|---|---|---|
| Januar BESTE | 4.18% | Very Strong | |
| Februar | -0.27% | Very Weak | |
| Marz SCHLECHTESTE | -3.49% | Very Weak | |
| April | 1.88% | Moderate | |
| Mai | 3.02% | Moderate | |
| Juni | 0.46% | Weak | |
| Juli | 3.39% | Very Strong | |
| August | 1.74% | Moderate | |
| September | -0.98% | Weak | |
| Oktober | -0.25% | Weak | |
| November | 3.99% | Moderate | |
| Dezember | -1.13% | Weak |
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF 2026 vs Historisches Muster
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF Interaktives Saisonalitäts-Chart
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF Muster-Scanner
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF Saisonale Historische Performance
Über die Saisonalität von Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM)
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) wurde anhand von 11 Jahren historischer Daten analysiert, um saisonale Handelsmuster zu identifizieren. Als ETFs-Instrument zeigt Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF ausgeprägte saisonale Tendenzen, die Händler nutzen können, um ihre Ein- und Ausstiege effektiver zu timen.
Der stärkste Monat für Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF ist historisch gesehen Januar, mit einer durchschnittlichen Rendite von 4.18% und einer Gewinnrate von 82%. Umgekehrt ist Marz tendenziell der schwächste Monat mit einer durchschnittlichen Rendite von -3.49%.
Über das gesamte Kalenderjahr betrachtet hat Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF eine durchschnittliche Jahresrendite von 12.52% bei einer monatlichen Gewinnrate von 55.4%. Von 12 Monaten zeigen 7 typischerweise positive Durchschnittsrenditen.
Das saisonale Muster von Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF hat einen Konsistenzwert von 53 (Fair), basierend auf 12 Jahren Daten. Höhere Konsistenz bedeutet, dass das saisonale Muster unter verschiedenen Marktbedingungen zuverlässiger war.
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF Saisonalität FAQ
Was ist der beste Monat zum Kauf von Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM)?
Historisch gesehen war Januar der beste Monat für Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF, mit einer durchschnittlichen Rendite von 4.18% und einer Gewinnrate von 82%. Vergangene Performance garantiert jedoch keine zukünftigen Ergebnisse.
Was ist der schlechteste Monat für Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM)?
Basierend auf historischen Daten war Marz der schwächste Monat für Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF, mit einer durchschnittlichen Rendite von -3.49%. Händler sollten in diesem Zeitraum eine reduzierte Exposition in Betracht ziehen.
Wie zuverlässig sind die Saisonalitätsdaten von QMOM?
Die Saisonalitätsanalyse von Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF basiert auf 11 Jahren historischer Preisdaten. Obwohl saisonale Muster nützliche Einblicke bieten können, sollten sie mit anderen Analyseformen kombiniert werden. Vergangene Muster garantieren keine zukünftige Performance.
Wie kann ich die Saisonalität von Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF in meinem Trading nutzen?
Nutzen Sie die Saisonalität von Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) als einen Faktor in Ihren Handelsentscheidungen. Identifizieren Sie historisch starke und schwache Monate, kombinieren Sie mit technischer Analyse und fundamentaler Forschung, und verwenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement. SeasOptima bietet Premium-Tools wie interaktive Charts, Muster-Scanning und Preis-Projektionen für tiefere Analysen.