13-Week Treasury (^IRX)
Saisonalitätsanalyse
US 3-month bill yield
13-Week Treasury Jährliche Saisonalitätsstatistiken
13-Week Treasury Monatliche Saisonale Performance
| Monat | Ø Rendite | Gewinnrate | Stärke |
|---|---|---|---|
| Januar | 49.96% | Strong | |
| Februar | 12.30% | Very Strong | |
| Marz | 5.59% | Weak | |
| April | -4.31% | Weak | |
| Mai | 10.15% | Moderate | |
| Juni | 16.17% | Moderate | |
| Juli BESTE | 110.67% | Strong | |
| August | -6.92% | Weak | |
| September SCHLECHTESTE | -12.88% | Very Weak | |
| Oktober | 11.29% | Moderate | |
| November | 21.02% | Weak | |
| Dezember | 49.34% | Weak |
13-Week Treasury 2026 vs Historisches Muster
13-Week Treasury Interaktives Saisonalitäts-Chart
13-Week Treasury Muster-Scanner
13-Week Treasury Saisonale Historische Performance
Über die Saisonalität von 13-Week Treasury (^IRX)
13-Week Treasury (^IRX) wurde anhand von 27 Jahren historischer Daten analysiert, um saisonale Handelsmuster zu identifizieren. Als Bonds-Instrument zeigt 13-Week Treasury ausgeprägte saisonale Tendenzen, die Händler nutzen können, um ihre Ein- und Ausstiege effektiver zu timen.
Der stärkste Monat für 13-Week Treasury ist historisch gesehen Juli, mit einer durchschnittlichen Rendite von 110.67% und einer Gewinnrate von 62%. Umgekehrt ist September tendenziell der schwächste Monat mit einer durchschnittlichen Rendite von -12.88%.
Über das gesamte Kalenderjahr betrachtet hat 13-Week Treasury eine durchschnittliche Jahresrendite von 262.39% bei einer monatlichen Gewinnrate von 52.2%. Von 12 Monaten zeigen 9 typischerweise positive Durchschnittsrenditen.
Das saisonale Muster von 13-Week Treasury hat einen Konsistenzwert von 6.7 (Poor), basierend auf 27 Jahren Daten. Höhere Konsistenz bedeutet, dass das saisonale Muster unter verschiedenen Marktbedingungen zuverlässiger war.
13-Week Treasury Saisonalität FAQ
Was ist der beste Monat zum Kauf von 13-Week Treasury (^IRX)?
Historisch gesehen war Juli der beste Monat für 13-Week Treasury, mit einer durchschnittlichen Rendite von 110.67% und einer Gewinnrate von 62%. Vergangene Performance garantiert jedoch keine zukünftigen Ergebnisse.
Was ist der schlechteste Monat für 13-Week Treasury (^IRX)?
Basierend auf historischen Daten war September der schwächste Monat für 13-Week Treasury, mit einer durchschnittlichen Rendite von -12.88%. Händler sollten in diesem Zeitraum eine reduzierte Exposition in Betracht ziehen.
Wie zuverlässig sind die Saisonalitätsdaten von ^IRX?
Die Saisonalitätsanalyse von 13-Week Treasury basiert auf 27 Jahren historischer Preisdaten. Obwohl saisonale Muster nützliche Einblicke bieten können, sollten sie mit anderen Analyseformen kombiniert werden. Vergangene Muster garantieren keine zukünftige Performance.
Wie kann ich die Saisonalität von 13-Week Treasury in meinem Trading nutzen?
Nutzen Sie die Saisonalität von 13-Week Treasury (^IRX) als einen Faktor in Ihren Handelsentscheidungen. Identifizieren Sie historisch starke und schwache Monate, kombinieren Sie mit technischer Analyse und fundamentaler Forschung, und verwenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement. SeasOptima bietet Premium-Tools wie interaktive Charts, Muster-Scanning und Preis-Projektionen für tiefere Analysen.